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ファイナンスの確率積分　伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式 [本]
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ファイナンスの確率積分　伊藤の公式，Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理，Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの公式 [本]

商品コード：30810575

JANコード：9784320016675

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【セブン-イレブンで24時間受取りOK・送料0円！】 著者／訳者名：津野義道／著 出版社名：共立出版 発行年月：2001年03月 関連キーワード：フアイナンス　ノ　カクリツ　セキブン　イトウ　ノ　コウシキ　ギルサノフ　ノ　テイリ　ブラツク　シヨールズ　ノ　コウシキ ふあいなんす　の　かくりつ　せきぶん　いとう　の　こうしき　ぎるさのふ　の　ていり　ぶらつく　しよーるず　の　こうしき、 ツノ，ヨシミチ つの，よしみち、 キヨウリツシユツパン　１３７１ きようりつしゆつぱん　１３７１ 本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。 １　はじめの一歩（確率空間正規分布の基本性質）２　とりあえず確率積分（確率過程Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質確率積分伊藤の公式Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足

商品説明

本の内容

本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。

目次

１　はじめの一歩（確率空間
正規分布の基本性質）
２　とりあえず確率積分（確率過程
Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質
確率積分
伊藤の公式
Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足
Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）

著者情報

津野　義道（ツノ　ヨシミチ）
１９６８年東京大学理学部数学科卒業。’７０年東京大学大学院理学研究科修士課程修了。’７０年広島大学助手（理学部）。’７５年理学博士（東京大学）。’７６年岡山大学助教授（教養部）。’８４年上智大学教授（経済学部）。現在に至る。主要著書に「基礎数学微分積分」（共著、’７８年）、「経済数学Ｉ　微分と偏微分」（’９０年）、「経済数学ＩＩ　線形代数と産業関連論」（’９０年）ほか

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