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共立講座２１世紀の数学 ２７ 確率微分方程式 [本]
商品コード：30573590
JANコード：9784320015791
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【セブン-イレブンで24時間受取りOK・送料0円！】 著者／訳者名：木村俊房／〔ほか〕編集委員 出版社名：共立出版 シリーズ名：共立講座２１世紀の数学 ２７ 発行年月：1999年07月 関連キーワード：キヨウリツ コウザ ニジユウイツセイキ ノ スウガク ２７ カクリツ ビブン ホウテイシキ きようりつ こうざ にじゆういつせいき の すうがく ２７ かくりつ びぶん ほうていしき、 キムラ，トシフサ ナガイ，ヒデオ きむら，としふさ ながい，ひでお、 キヨウリツ シユツパン キヨウリツシユツパン １３７１ きようりつ しゆつぱん きようりつしゆつぱん １３７１ 本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。 ブラウン運動とマルチンゲール確率積分確率微分方程式拡散過程（推移半群とコルモゴロフ方程式）確率制御と数理ファイナンス
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